廈門大學(xué)范青亮老師作了一場題為“Estimating A Large System of Seemingly Unrelated Regressions Using Penalized Quasi-Maximum Likelihood Estimation(估計半相依回歸的一個大系統(tǒng)采用準(zhǔn)處罰)”的講座。

　　廈門大學(xué)有哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、考古學(xué)、中國史、世界史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、海洋科學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、建筑學(xué)、土木工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、軟件工程、環(huán)境科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理、戲劇與影視學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、設(shè)計學(xué)一級學(xué)科在職碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。

　　在本文中，我們建議使用收縮估計，處罰準(zhǔn)最大似然估計(MLE)，估算看似無關(guān)的回歸模型方程的一個大系統(tǒng)，方程的數(shù)目是大相對于樣本大小。我們開發(fā)這兩個誤差協(xié)方差矩陣和模型系數(shù)的懲罰準(zhǔn)最大似然估計的漸近性質(zhì)。特別是，我們推導(dǎo)出系數(shù)估計漸近分布和所估計的協(xié)方差矩陣的Frobenius范數(shù)而言收斂速度。協(xié)方差矩陣估計的甲骨文屬性還建立。仿真結(jié)果表明，當(dāng)方程的數(shù)目相對于樣本規(guī)模大，誤差協(xié)方差矩陣是稀疏的，則處罰似然估計進(jìn)行比傳統(tǒng)估計要好得多。作為一個例證，我們應(yīng)用序言在美國州一級的公共資金回籠的研究。

　　范青亮，2012年畢業(yè)于美國北卡羅來納州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計系助理教授、碩士生導(dǎo)師。研究方向：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)分析、實證經(jīng)濟(jì)。學(xué)術(shù)成果：論文 Hybrid GEL Estimators: Instrument Selection with Adaptive Lasso, Journal of Econometrics, 2015年。