對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)量化投資碩士是金融學(xué)院下設(shè)的研究生專業(yè)，金融學(xué)院擁有金融學(xué)、金融工程學(xué)和投資學(xué)三個(gè)專業(yè)，在本科層次設(shè)立CFA和FRM等特色專業(yè)方向，形成了相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的金融學(xué)科群，并已形成本科-碩士-博士-博士后等完備的各層次人才培養(yǎng)體系。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)量化投資碩士復(fù)試筆試考試大綱如下：

　　一、卷面總分?jǐn)?shù)為200分，考生選擇100分作答

　　二、題型及分值分布

　　1.通識(shí)題目(與專業(yè)無(wú)關(guān))，滿分60分，選擇30分作答

　　2.金融量化模型題目，滿分40分，選擇20分(2題)作答

　　 股票定價(jià)2題，每題10分

　　 衍生品2題，每題10分

　　3.數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)題目，滿分60分，選擇30分(2題)作答

　　 時(shí)間序列分析分析1題，每題15分

　　 運(yùn)籌與優(yōu)化1題，每題15分

　　 隨機(jī)分析1題，每題15分

　　 數(shù)理統(tǒng)計(jì)1題，每題15分

　　4.編程題目，滿分40分，選擇20分作答

　　共4題，每題10分，選擇2題，可以選擇自己熟悉的語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)

　　三、相關(guān)知識(shí)點(diǎn)

　　(一)股票定價(jià)

　　1、經(jīng)典投資學(xué)理論

　　投資組合理論

　　有效市場(chǎng)假說(shuō)

　　CAPM模型

　　APT模型

　　擇時(shí)

　　套利

　　對(duì)沖

　　2、股票投資策略

　　動(dòng)量策略

　　價(jià)值策略

　　事件驅(qū)動(dòng)策略

　　alpha策略

　　市場(chǎng)中性策略

　　(二)衍生工具

　　1.遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)的基本概念和風(fēng)險(xiǎn)特征

　　四種衍生產(chǎn)品的定義和到期損益特征

　　遠(yuǎn)期利率協(xié)議與遠(yuǎn)期利率、遠(yuǎn)期外匯與遠(yuǎn)期匯率

　　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的頭寸與風(fēng)險(xiǎn)特征

　　2.遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)、利率互換和利率期貨

　　國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)、轉(zhuǎn)換因子與最便宜可交割債券

　　利率互換的交易機(jī)制

　　三者在管理利率風(fēng)險(xiǎn)方面的區(qū)別和聯(lián)系

　　3.股指期貨

　　股指期貨報(bào)價(jià)與結(jié)算

　　股指期貨如何為股票組合套期保值

　　基差的概念

　　4.歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

　　期權(quán)價(jià)值的影響因素;

　　各影響因素與期權(quán)價(jià)值的關(guān)系;

　　看漲看跌平價(jià)公式及其應(yīng)用

　　隱含波動(dòng)率與波動(dòng)率微笑

　　(三)時(shí)間序列分析

　　時(shí)間序列的平穩(wěn)性

　　描述性統(tǒng)計(jì)

　　ARMA模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)

　　ARIMA模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)

　　GARCH模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)

　　(四)運(yùn)籌與優(yōu)化

　　線性規(guī)劃問(wèn)題與單純形法

　　對(duì)偶理論與對(duì)偶單純形法

　　無(wú)約束非線性規(guī)劃問(wèn)題的概念和解法

　　二次規(guī)劃問(wèn)題

　　不確定型決策分析

　　風(fēng)險(xiǎn)決策分析

　　(五)隨機(jī)分析

　　布朗運(yùn)動(dòng)

　　Ito積分

　　Black-Scholes模型

　　風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度

　　Ito引理

　　(六)數(shù)理統(tǒng)計(jì)

　　連續(xù)分布總體參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)

　　離散分布總體參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)

　　極大似然估計(jì)的基本有限樣本性質(zhì)和大樣本性質(zhì)

　　矩估計(jì)的基本有限樣本性質(zhì)和大樣本性質(zhì)

　　似然比檢驗(yàn)

　　(七)編程：

　　復(fù)試不指定特定的語(yǔ)言，如果沒(méi)有基礎(chǔ)需要準(zhǔn)備的話，可以考慮從Matlab，R，C，SAS，python，VBA等語(yǔ)言中選擇一種準(zhǔn)備。

　　1、基本數(shù)據(jù)處理

　　數(shù)據(jù)輸入輸出

　　基本運(yùn)算：加減乘除乘方開方等

　　2、流程控制

　　If-else

　　For/while, break, continue

　　3、隨機(jī)數(shù)生成

　　一元隨機(jī)數(shù)成成

　　多元隨機(jī)數(shù)生成

　　簡(jiǎn)單的蒙特卡洛模擬

　　4、快速學(xué)習(xí)能力

　　給定算法或?qū)崿F(xiàn)思路編寫腳本和函數(shù)

　　快速閱讀幫助的能力