臺(tái)灣中央研究院統(tǒng)計(jì)研究所黃信誠(chéng)教授在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院“統(tǒng)計(jì)名家講壇”作了題為“分組高維回歸與協(xié)方差矩陣估計(jì)”的講座，統(tǒng)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)劉立新教授出席了講座。

　　對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院由三個(gè)學(xué)系組成：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系;數(shù)理統(tǒng)計(jì)系;應(yīng)用數(shù)學(xué)系。研究機(jī)構(gòu)設(shè)有統(tǒng)計(jì)與決策研究所。

　　黃信誠(chéng)，臺(tái)灣中央研究院統(tǒng)計(jì)研究所教授，國(guó)際著名統(tǒng)計(jì)學(xué)家，國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊《Statistica Sinica》主編。主要研究方向和學(xué)術(shù)成果為空間統(tǒng)計(jì)理論與方法研究、空間-時(shí)間模型以及模型選擇。

　　黃信誠(chéng)教授介紹了一種不同于一般書本所講的回歸方法——懲罰最小平方法。這種方法應(yīng)用于待估參數(shù)多于樣本個(gè)數(shù)，導(dǎo)致最小二乘方法無法有效進(jìn)行參數(shù)估計(jì)時(shí)。與傳統(tǒng)方法剔除不顯著變量的做法不同，黃教授提出了一個(gè)新的理念——“分群”。用這種思想將系數(shù)分組，使位于同一組的解釋變量共用一個(gè)系數(shù)，從而達(dá)到降低估計(jì)效應(yīng)變異的作用。

　　隨后，黃教授介紹了“分群”理念的具體思路與模型，從簡(jiǎn)化的模型版本講起，由淺入深，介紹了模型的結(jié)構(gòu)變形以及各自的創(chuàng)新和缺陷，讓聽眾對(duì)這種新的回歸方法有更深的了解。隨后黃教授詳細(xì)講解了求解此類回歸模型的算法——ADMM算法，基于Shen and Huang(2012)。并展示了應(yīng)用分群思想進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的具體實(shí)例，與傳統(tǒng)方法的結(jié)果做比較。