金融工程碩士中國人民大學(xué)工程碩士金融時間序列分析導(dǎo)師龍永紅教授
課程名稱：金融時間序列分析
主講人：龍永紅教授
課程簡介：
該課程主要講授金融時間序列數(shù)據(jù)的處理和分析方法。主要內(nèi)容是在講授單變量和多變量時間序列的基本理論、模型和方法基礎(chǔ)上以專題形式講授金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分布特征，市場有效性與可預(yù)測性的檢驗及其實踐含義，金融數(shù)據(jù)的趨勢與周期分析，協(xié)整性、共同趨勢與統(tǒng)計套利技術(shù)，金融市場的因果關(guān)系分析及其應(yīng)用，非線性時間序列模型及風險預(yù)測等最新的金融時間序列方法及應(yīng)用。

主講人簡介：
龍永紅博士/教授，博士生導(dǎo)師
現(xiàn)就職中國人民大學(xué)信息學(xué)院數(shù)學(xué)系，任中國人民大學(xué)信息學(xué)院副院長。任全國經(jīng)濟數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)學(xué)會副理事長、中國運籌學(xué)會數(shù)學(xué)規(guī)劃分會理事及北京數(shù)學(xué)會理事等。2006年-2007年在法國圖盧茲一大IDEI做訪問學(xué)者。
主要研究方向為：數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融、實驗經(jīng)濟學(xué)、拍賣的數(shù)學(xué)理論、實證金融與風險管理等。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表隨機過程、信息經(jīng)濟學(xué)、金融理論與實證、實驗經(jīng)濟學(xué)、拍賣理論等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文20余篇，出版教材和著作10余部。在國內(nèi)率先開展經(jīng)濟學(xué)的實驗研究，自主開發(fā)了相關(guān)的實驗系統(tǒng)。主持和參加國家和教育部科研項目9項。1994年獲得“寶鋼教育獎”。2006年被北京市授予“優(yōu)秀教師”稱號。